Rsi 2 Trading Strategie

Sviluppato da Larry Connors, la strategia di RSI 2-periodo è una strategia di trading mean-reversion progettato per acquistare o vendere titoli dopo un periodo correttiva La strategia è piuttosto semplice Connors suggerisce alla ricerca di opportunità di acquisto quando 2-periodo RSI si muove al di sotto 10, che è considerato profondamente ipervenduto al contrario, gli operatori possono cercare nuove opportunità di vendita allo scoperto quando 2-periodo RSI si muove sopra 90 Questa è una strategia piuttosto aggressiva a breve termine progettato per partecipare a una tendenza in corso non è progettato per identificare le principali cime o fondi Prima di guardare i dettagli, notare che questo articolo è stato progettato per educare chartists su possibili strategie Noi non presentiamo una strategia di trading stand-alone che può essere utilizzato a destra, fuori dalla scatola, invece, questo articolo è destinato a migliorare la strategia di sviluppo e refinement. There sono quattro passi per questa strategia e livelli si basano sui prezzi di chiusura in primo luogo, identificare la tendenza principale utilizzando a lungo termine media mobile Connors auspica la media mobile a 200 giorni la tendenza a lungo termine è quando un titolo è sopra i suoi 200 giorni di SMA e giù quando un titolo è sotto i suoi 200 giorni SMA I commercianti dovrebbero cercare opportunità di acquisto, quando al di sopra del 200 giorni SMA e di breve opportunità di vendita, quando al di sotto del 200 giorni SMA. Second, scegliere un livello di RSI per identificare acquisto e di vendita all'interno di opportunità la tendenza più grande Connors testato livelli RSI tra 0 e 10 per l'acquisto, e tra 90 e 100 per la vendita Connors pensa che i rendimenti erano superiori quando si acquista su un dip RSI inferiore a 5 che su un dip RSI inferiore a 10 In altre parole, l'RSI inferiore immersa , maggiore è il rendimento degli successive posizioni lunghe per le posizioni corte, i rendimenti sono stati superiori in caso di vendita, a corto di un impulso RSI sopra 95 che su un aumento superiore al 90 In altre parole, più a breve termine ipercomprato la sicurezza, maggiore è la successiva ritorni su un terzo passo breve position. The comporta l'acquisto reale o sell-short ordine e la tempistica delle sue Chartists posizionamento può né guardare il mercato verso la fine e stabilire una posizione appena prima della chiusura o stabilire una posizione sul prossimo aperta ci sono pro e contro per entrambi gli approcci Connors sostiene la prima-del-vicino approccio acquisto poco prima della chiusura significa commercianti sono alla mercé della prossima apertura, che potrebbe essere con un gap Ovviamente, questo divario può aumentare la nuova posizione o immediatamente sminuire con una mossa avverso di prezzo attesa per l'apertura dà commercianti una maggiore flessibilità e può migliorare il quarto passo ingresso level. The è quello di impostare il punto di uscita Nel suo esempio utilizzando la SP 500, Connors sostiene uscendo posizioni lunghe su un movimento al di sopra del 5 giorni SMA e posizioni corte su un movimento al di sotto del 5 giorni SMA si tratta chiaramente di una strategia di trading a breve termine che produrrà uscite rapide Chartists dovrebbe anche prendere in considerazione un trailing stop o che utilizzano il Parabolic SAR volte una forte tendenza prende piede e trailing stop assicureranno che una posizione rimane fino a quando la tendenza extends. Where sono le fermate Connors non sostiene con fermate Sì, avete capito bene Nel suo test quantitativo, che ha coinvolto centinaia di migliaia di mestieri, Connors ha scoperto che registri effettivamente le prestazioni del male quando si tratta di azioni e indici azionari Mentre il mercato ha davvero una deriva verso l'alto, non si utilizza fermate può portare a perdite fuori misura e grandi utilizzi si tratta di una proposta rischiosa, ma poi di nuovo Trading è un gioco rischioso Chartists necessario decidere per themselves. Trading Examples. The grafico sottostante mostra il Dow Industrials SPDR DIA con la 200 giorni SMA rosso, a 5 periodi SMA rosa e 2-periodo RSI Un segnale rialzista si verifica quando DIA è al di sopra dei 200 giorni di SMA e RSI 2 si sposta a 5 o inferiore Un segnale ribassista si verifica quando DIA è al di sotto dei 200 giorni di SMA e RSI 2 si sposta a 95 o superiore C'erano sette segnali in questo periodo di 12 mesi, quattro rialzista e tre ribasso dei quattro segnali rialzisti, DIA spostato tre superiori di quattro volte, il che significa questi avrebbe potuto essere proficuo dei tre segnali di ribasso, DIA spostato inferiore solo una volta 5 DIA spostato al di sopra del 200 giorni SMA dopo i segnali di ribasso nel mese di ottobre una volta al di sopra del 200 giorni SMA, 2-periodo RSI non si mosse a 5 o inferiore per la produzione di un altro segnale di acquisto per quanto riguarda un guadagno o una perdita, sarebbe dipenderà dai livelli utilizzati per la stop-loss e profitto taking. The secondo esempio mostra di Apple AAPL commercio sopra i suoi 200 giorni di SMA per la maggior parte del periodo c'erano almeno dieci segnali di compra durante questo periodo sarebbe stato difficile da prevenire le perdite al primo cinque perché AAPL a zig-zag in basso da fine febbraio a metà giugno 2011 il secondo cinque segnali cavata molto meglio come AAPL zigzagando più alto dal Ago-gen Guardando questo grafico, è chiaro che molti di questi segnali sono stati presto in altre parole, Apple si trasferisce a nuovi minimi dopo che il segnale di acquisto iniziale e poi rebounded. As con tutte le strategie di trading, è importante studiare i segnali e cercare modi per migliorare i risultati i chiave è quello di evitare curve fitting, che diminuisce le probabilità di successo nel futuro Come notato sopra, la strategia di RSI 2 può essere presto perché le mosse esistenti spesso continuano dopo il segnale di la sicurezza può continuare più alto dopo RSI 2 picchi sopra 95 o più basso dopo RSI 2 immerge sotto 5 Nel tentativo di rimediare a questa situazione, chartists dovrebbero cercare una sorta di indizio che i prezzi sono effettivamente invertita dopo RSI 2 colpisce la sua estrema Ciò potrebbe comportare analisi candlestick, modelli di grafico intraday, altri oscillatori di momentum o anche modifiche al RSI 2.RSI 2 picchi sopra 95 perché i prezzi si stanno muovendo fino Stabilire una posizione short, mentre i prezzi si stanno muovendo fino può essere Chartists pericolose potrebbero filtrare questo segnale da parte in attesa di RSI 2 a tornare sotto la sua linea centrale 50 Allo stesso modo, quando un titolo è scambiato sopra i suoi 200 - day SMA e RSI 2 si muove al di sotto 5, chartists potrebbero filtrare questo segnale da parte in attesa di RSI 2 a muoversi sopra 50 questo sarebbe il segnale che i prezzi hanno infatti realizzato una sorta di breve termine girare Il grafico in alto mostra Google con RSI 2 segnali filtrati con una croce della linea centrale 50 non ci sono stati buoni segnali e segnali cattivi si noti che il segnale di vendita ottobre non è andato in vigore perché GOOG era al di sopra del 200 giorni di SMA per il momento RSI spostato sotto i 50 si noti inoltre che le lacune possono provocare disastri sui commerci I metà luglio, metà lacune ottobre e metà gennaio si è verificato durante i guadagni season. the RSI 2 strategia dà i commercianti la possibilità di partecipare a una tendenza in atto Connors afferma che gli operatori devono acquistare pullback, non sblocchi al contrario, gli operatori devono vendere rimbalzi ipervenduto, non supportare infrange questa strategia si inserisce con la sua filosofia Anche se Connors test mostra che si ferma influire negativamente sulle prestazioni, sarebbe prudente per i commercianti di sviluppare una uscita e stop-loss strategia per eventuali operatori di sistema di negoziazione potrebbe uscire anela quando le condizioni diventano ipercomprato o impostare un trailing Stop Allo stesso modo, i commercianti potrebbe uscire pantaloncini quando le condizioni diventano ipervenduto Tenete a mente che questo articolo è concepito come un punto di partenza per lo sviluppo del sistema di trading Utilizzare queste idee per aumentare le tue stile di trading, le preferenze di rischio-rendimento e giudizi personali Clicca qui per un grafico della SP 500 con RSI 2.Below è il codice per l'Advanced Scan Workbench che i membri aggiuntivi possono copiare e paste. RSI 2 Acquista Signal. Why RSI può essere uno dei miglior articolo a breve termine Indicators. This è stato originariamente pubblicato nel 2007, e si è basata sulla ricerca che coinvolge 7,050,517 traffici dal 1 gen 1995 al 30 giugno 2006 Google applicato un prezzo e la liquidità del filtro che ha richiesto tutti gli stock fissato il prezzo di sopra 5 e hanno una media mobile di 100 giorni di volume superiore 250.000 azioni Questa ricerca è stata aggiornata fino al 2010 e attualmente coinvolge 11.022.431 simulato trades. We considerare il Relative Strength Index RSI per essere uno dei migliori indicatori disponibili ci sono una serie di libri e articoli scritti su RSI, come usarlo, e il valore che fornisce nel predire la direzione a breve termine di i prezzi delle azioni Purtroppo, pochi, se del caso, di queste affermazioni sono supportate da studi statistici Questo è molto sorprendente considerando come RSI popolare è come un indicatore e quanti commercianti contare su it. Click qui per sapere esattamente come si può aumentare il rendimento con il nostro nuovo 2-periodo RSI strategia della Guida Incluso sono decine di variazioni della strategia scorte ad alte prestazioni, completamente quantificati, basata soprattutto sulla 2-periodo RSI. Most commercianti utilizzare l'RSI a 14 periodo, ma i nostri studi hanno dimostrato che statisticamente, non vi è alcuna bordo di uscire così lontano Tuttavia, quando si accorcia il periodo di tempo si inizia a vedere alcuni risultati molto impressionanti nostra ricerca mostra che i risultati più robusti e coerenti sono ottenuti utilizzando un 2-periodo di RSI e abbiamo costruito molti sistemi di trading di successo che incorporano il 2 - periodo RSI. Before arrivare alla strategia attuale, qui SA po 'di storia sul RSI e come s Forza calculated. Relative aprtire Relative Strength Index RSI è stato sviluppato da J Welles Wilder nel 1970 s e' molto utile e popolare slancio oscillatore che mette a confronto la grandezza di uno stock s recenti guadagni alla grandezza della sua recente losses. A semplice formula vedi sotto converte l'azione dei prezzi in un numero compreso tra 1 e 100 l'uso più comune di questo indicatore è quello di valutare le condizioni di ipercomprato e ipervenduto in parole povere, più alto è il numero più ipercomprato lo stock è, e il basso è il numero più ipervenduto lo stock is. As di cui sopra, l'impostazione più comune di default per la RSI è di 14 periodi è possibile modificare questa impostazione predefinita nella maggior parte dei grafici pacchetti molto facilmente, ma se non siete sicuri di come fare questo si prega di contattare il software vendor. We guardò oltre undici milioni di contratti da 1 1 95 a 12 30 10 la tabella seguente mostra la perdita media percentuale di guadagno per tutti gli stock durante il nostro periodo di test su a 1 giorno, 2 giorni, e di 1 settimana 5 giorni Questi numeri rappresentano il punto di riferimento che usiamo per comparisons. We poi quantificati condizioni di ipercomprato e ipervenduto come misurato dalla lettura RSI 2-periodo essere al di sopra e al di sotto di 90 ipercomprato 10 ipervenduto In altre parole, abbiamo guardato tutti i titoli con un 2-periodo RSI lettura sopra 90, 95, 98 e 99, che consideriamo di ipercomprato e tutte le scorte con un 2-periodo RSI lettura inferiore a 10, 5, 2 e 1, che consideriamo ipervenduto abbiamo quindi confrontato questi risultati ai parametri di riferimento, qui s quello che found. The rendimenti medi delle scorte con un 2-periodo RSI lettura inferiore a 10 sovraperformato il benchmark di 1 giorno 0 08, 2 giorni 0 20, e 1- settimana dopo 0 49.The rendimenti medi di titoli con un 2-periodo di RSI a leggere qui sotto 5 sovraperformato in modo significativo il punto di riferimento di 1 giorno 0 14, 2 giorni 0 32, e 1 settimane successive 0 61.The rendimenti medi di titoli con un RSI 2-periodo lettura inferiore a 2 significativamente sovraperformato il benchmark di 1 giorno 0 24, 2 giorni 0 48, e 1-settimana più tardi 0 75.The rendimenti medi di titoli con un 2-periodo di RSI a leggere qui sotto 1 sovraperformato in modo significativo il punto di riferimento 1 - day 0 30, 2 giorni 0 62, e 1-settimana più tardi 0 84.When guardando questi risultati, è importante capire che le prestazioni migliorate notevolmente ogni passo del modo in cui i rendimenti medi dei titoli con un 2-periodo RSI a leggere qui sotto 2 erano molto più grande di quei titoli con un 2-periodo di RSI a leggere qui sotto 5, ecc. Questo significa commercianti dovrebbero cercare di costruire strategie intorno scorte con un 2-periodo di RSI a leggere qui sotto 10. Il rendimento medio delle scorte con un 2 RSI - periodo lettura sopra 90 sottoperformato il benchmark di 2 giorni 0 01, e 1-settimana più tardi 0 02.The rendimenti medi di titoli con un 2-periodo RSI lettura sopra 95 sottoperformato il benchmark e sono risultati negativi a 2 giorni più tardi -0 05 e 1-settimana più tardi -0 05.The rendimenti medi di titoli con un 2-periodo RSI lettura sopra 98 sono risultati negativi 1 giorno -0 04, 2 giorni -0 12, e 1-settimana più tardi -0 14. Il rendimenti medi di titoli con un 2-periodo RSI lettura sopra 99 sono risultati negativi 1 giorno -0 07, 2 giorni -0 19, e 1-settimana più tardi -0 21.When guardando questi risultati, è importante capire che le prestazioni drammaticamente peggiorata ogni passo del modo in cui i rendimenti medi dei titoli con un 2-periodo RSI lettura superiore a 98 erano significativamente inferiori a quelle titoli con un 2-periodo RSI lettura sopra 95, ecc. Questo conseguenza, i titoli con un RSI 2-periodo la lettura sopra 90 dovrebbe essere evitato commercianti aggressivo può guardare per costruire brevi strategie di vendita intorno a queste stocks. As si può vedere, in media, le scorte con un RSI 2-periodo sotto di 2 mostrano un rendimento positivo nel corso della settimana prossima 0 75 dimostrato anche che , in media, le scorte con un RSI 2-periodo superiore a 98 mostrano un rendimento negativo nel corso della settimana prossima e, come gli altri articoli di questa serie hanno mostrato, questi risultati possono essere migliorati ulteriormente, filtrando le scorte di negoziazione al di sopra al di sotto del 200- giorni di media mobile e combinando l'RSI 2-periodo con PowerRatings. Chart 1 che segue è un esempio di uno stock che recentemente ha avuto un 2-periodo di RSI a leggere qui sotto 2.Chart 2 di seguito è un esempio di uno stock che recentemente ha avuto un periodo di 2 lettura RSI sopra ricerca 98.Our mostra che il Relative Strength Index è infatti un indicatore eccellente, se usato correttamente diciamo se usato correttamente perché la nostra ricerca dimostra che è possibile raggiungere mosse a breve termine delle scorte utilizzando l'RSI 2-periodo, ma dimostra anche che quando si utilizza il tradizionale RSI 14-periodo c'è poco valore di questo indicatore l'istruzione tagli l'essenza stessa di ciò che TradingMarkets rappresenta basiamo le nostre decisioni di trading sulla ricerca quantitativa questa filosofia ci permette di valutare obiettivamente se un commercio offre un'opportunità ricompensa buon rischio e ciò che potrebbe accadere nella ricerca future. This abbiamo ri presentando qui è solo la punta di un iceberg utilizzando l'RSI 2-periodo, ad esempio, maggiori risultati possono essere trovati con la ricerca di letture multiple giorno sotto 10, 5 o 2 e, ancora più risultati possono essere raggiunti combinando le letture con altri fattori, come l'acquisto di un livello di RSI magazzino basso se negozia 1-3 basso intraday il passare del tempo abbiamo ll condividiamo alcuni di questi risultati della ricerca, insieme con una manciata di strategie di trading con you. The 2-periodo RSI è il migliore indicatore unico per commercianti swing imparare a scambi con successo con questo potente indicatore con il 2-periodo RSI della strategia Guida Clicca qui per ordinare i tuoi today. Connors copia 2-periodo RSI aggiornamento per 2013.It s stato circa un anno da quando io ho preso uno sguardo al molto popolare metodo di RSI negoziazione 2-periodo di Larry Connors e Cesar Alvarez sappiamo tutti che ci sono indicatori di magia, ma c'è un indicatore che certamente ha agito come per magia su diversi decenni Quali indicatore è nostro affidabile RSI indicator. Over ultimi anni lo standard sistema commerciale 2-periodo, come definito nel libro, strategie di trading a breve termine che funzionano, è stato in un prelievo corso del 2011 il mercato ha registrato un improvviso e sostenuta goccia che ha messo il sistema in perdita si è in lenta ripresa dal seguito è riportato un grafico raffigurante equità del sistema commerciale di scambio s curva di equità l'indice SPX dal 1983 si può facilmente vedere la grande calo intorno numero commercio 120.Here è una vista del primo piano della ultimi 19 mestieri, che si estende per circa gli ultimi cinque regole years. The commerciali da Larry Connors sono molto semplici e sono costituiti da long-only mestieri come promemoria, le regole sono come follows. Price deve essere al di sopra il suo mobile a 200 giorni average. Buy su una stretta quando RSI cumulativo 2 è inferiore 5.Exit quando il prezzo chiude al di sopra del 5-giorni mobile average. All i test all'interno di questo articolo si intende utilizzare il seguente assumptions. Starting Patrimonio 100,000.Risk per il commercio 2,000.Number delle azioni è normalizzata basata su un 10-giorni ATR calculation. There non sono stops. The PL di ogni commercio non è reinvested. Is l'indicatore RSI 2-periodo perdere il suo vantaggio Difficile dire in questo momento non s come prelievi non hanno successo prima, ma che non s davvero quello che voglio esplorare voglio dare un'occhiata più da vicino l'indicatore RSI 2-periodo e vedere se siamo in grado di migliorare il sistema di scambio di base da Larry Connors. Days dopo aver aperto un Trade. First let s un'occhiata a come il mercato si comporta dopo una messa a punto RSI si verifica in breve, l'RSI 2-periodo è stato progettato per evidenziare forti pullback acquisto in pullback in un trend al rialzo è stato un metodo di trading ben noto ed efficace ed è l'essenza del sistema RSI commerciale 2-periodo siamo in grado di dimostrare questo guardando a come il mercato si comporta dopo un commercio è innescato ho creato una strategia di EasyLanguage che può mantenere una posizione X giorni dopo l'apertura di un commercio ho poi provato X per i valori nell'intervallo da 1 a 30 in altre parole, voglio vedere come il mercato si comporta 1-30 giorni dopo aver aperto un commercio funziona il mercato hanno la tendenza a salire dopo che si verifica l'installazione commercio o lo fa tendono ad andare alla deriva più basso seguito è riportato un grafico a barre che rappresenta i risultati Ogni barra è il totale PL based al numero di tenere days. click per i più grandi image. In generale più lungo è il periodo di detenzione, il più PL viene generato Questo dimostra che dopo il nostro indicatore RSI 2-periodo innesca un commercio, il mercato tende a salire nel corso dei prossimi 30 giorni E ' s anche importante notare tutti i valori producono risultati positivi questo dimostra robustezza in questo particolare parameter. Moving media di uscita period. The regole di negoziazione originale di Larry Connors usato un uscita dinamica basata su una 5 giorni di media mobile una volta chiuso prezzo di sopra di questa media, la commercio era chiusa ho voluto dare un'occhiata più da vicino il periodo utilizzato per questa media mobile exit Come il grafico a barre sopra, ho provato valori 1-30 per il periodo utilizzato nella average. click movimento per i più grandi image. In questo grafico possiamo vedere aumentare il profitto come aumentiamo il periodo di media mobile da uno a 14 C'è un lento declino dopo 14 mentre continuiamo il nostro valore finale di 30 's molto bello vedere che tutti i valori producono risultati positivi questo dimostra la stabilità attraverso questo parametro e uscita method. RSI Threshold. Let s sguardo al valore di soglia utilizzato per determinare se il mercato ha tirato indietro abbastanza per innescare un lungo commercio ancora una volta, ci creerà un grafico a barre, come si guarda un intervallo di valori di soglia 1-30. clicca per ingrandire images. We vedere i valori di sotto del 10 produrre i migliori risultati ancora una volta, ogni valore produce risultati positivi e questo è un ottimo sign. Based sulla base delle informazioni che abbiamo esaminato in questo articolo, lasciare s modificare le regole di negoziazione Connors Faremo il seguente changes. Use un valore pari a 10 mentre l'RSI threshold. Use a 10 periodo media mobile semplice come la nostra signal. Below uscita è una tabella che mostra la differenza tra le regole Connors originali e la modifica aumento Connors rules. Our dell'utile netto arriva a costo di più operazioni che è dovuto al fatto di abbassare la posizione su quello che consideriamo un pullback valida aumentando la soglia di RSI da 5 a più di 10 configurazioni qualificarsi come una voce valida, quindi prendiamo più operazioni, ma facciamo anche più soldi su ogni commercio Ciò è dovuto al nostro periodo di attesa più lungo, aumentando la nostra spostando periodo medio 5-10 alla fine, siamo disposti a prendere più mestieri e tenere a quei mestieri per periodi di perdita time. Adding stop più lunghi. tutti i risultati di cui sopra non utilizzano un valore di stop loss let s aggiungere una perdita di 2.000 sosta su ogni commercio e vedere come cambierà il risultato ho scelto questo valore perché rappresenta il nostro valore di rischio durante il ridimensionamento del numero di azioni al commercio Avviso siamo solo rischiando 2 del nostro conto 100.000 per ogni scambio colonna più a destra contiene i risultati con le 2.000 stop. This duri a migliorare e si ferma più spesso farà male un sistema di negoziazione in diversi fattori chiave di performance, ma non qui la nostra 2.000 fermata duro migliora la sistema tra diverse fattori di prestazioni a differenza del sistema di scambio originale, questa curva di equità sta producendo nuova diverso Markets. Let highs. Across s ora cerca nella prestazione nei diversi mercati non voglio modificare le regole di negoziazione a all. click al enlarge. Notice il numero dei mestieri è significativamente più bassa per gli ETF di cui sopra se confrontato con SPY Ciò è dovuto a spiare essere intorno a partire dal 1993, mentre questi altri ETF sono molto più recente complesso, il sistema regge bene attraverso queste diverse indicatore markets. The RSI sembra essere ancora un robusto indicatore a localizzare i punti di ingresso ad alta probabilità entro i principali indici di mercato È possibile modificare la soglia di intervento e di detenzione in un ampio intervallo di valori e continuano a produrre risultati commerciali positivi spero che questo articolo vi darà un sacco di idee da esplorare da soli Un'altra idea per quanto riguarda i parametri di test è quello di ottimizzare in modo indipendente i parametri sopra il portafoglio di ETF del mercato invece di usare solo SPX non vi è alcun dubbio nella mia mente l'indicatore RSI può essere utilizzato come base per un trading profittevole system. Get il libro.